1、負債端

  第一,業績基准型取代預期收益型。

  資管新規要求淨值化,但是銀行的客戶只偏愛剛兌、保本、確定收益的產物,根據理財網的分類,之前的理財富品主要分三種:保本浮動收益、包管收益和非保本浮動收益,無論是哪種底子上城市給出一個估計最低收益率和估計最高收益率,從現實來看,一般都是根據估計最高收益率兌付給客戶,如今銀行都改換了說法,說成業績基准型。

  基金中的業績基准的意思一般是個業績參照,主要投資中小盤的基金一般會用中小盤指數做為業績比較基准,投資藍籌的可能會用滬深300指數做為基准,但是銀行理財沒有明顯的資產類型能夠比較,所以根據我們的理解大部門銀行的業績基准是給出個大要的業績尺度或者范疇,比預期收益型的更開放一些,也會聲明不做為業績許諾,但是在實際操做中大部門的業績基准其實就是預期收益,產物底子上根據業績基准來剛兌。

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  第二,T+0的現金管理類產品受到青睞。

  大行擁有覆蓋范疇最廣的銷售網點,好比不久前歸入第六大國有行,隨後頒布發表成立理財子公司的郵儲銀行來說,有三四萬個銀行網點,因為網點優勢,大行除了攬儲、賣本人的理財富品,往往同時代銷許多其他機構的產物,好比保險、基金和信托方案等,過去幾年貨幣基金開展迅速,分流走了很多銀行儲蓄,所以這些大行的立場就是與其讓貨幣基金分流,不如銷售本人的類貨基的T+0產物,所以在資管新規之後,不少大行學貨基

  貨幣帶動股市大漲

  在前幾天的文章中,我說過讀到了一份券商的報告,認為社融規模會大漲,最終數據都很接近。說實話,現在券商預測的社融規模已經比較准確了,幾次走在正式數據之前,至於背後的原因就很難說了,這讓最終的統計數據就很尷尬了,相當於又給了人家一個信息差,可以說是一個無風險套利的機會。

  全球經濟市場的數據現在對我們的經濟和貨幣數據極為敏感,甚至可以說比美國的一些數據更為重要。社會福利規模公布後,商品市場大幅上漲,石油,鐵礦石,銅和A50指數幾乎在公布時上漲,美股也在夜間大幅上漲。畢竟,我們仍然是大宗商品的主要需求方。鐵礦石價格已從5年來的高位回升。

  社會資金激增的背後有兩個原因。首先是紙面融資的激增。二是實體經濟真正迎來了三月的曉陽春浪潮。無論是房地產市場還是pMI數據,都可以相互證實。

  M2也回到了8.6%的增速,再一次說明了,8%這個位置非常玄妙,雖然沒有明說,但是多次觸及這個位置就拉起,恐怕也不是偶然的。

  在這一點上,房價的恢複可能需要比我預期的時間更長,原來認為3月是足夠的,但現在估計,房價和交易將飛了一段時間。不過依然認為去年10也就是頂部了,很難再回去了。

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  至於股票市場,可能不是每個人所想的那樣。雖然社會數據和貨幣數據確實是積極的,但股市一直是一種期望,而不是現狀。在央行辟謠、CpI超預期,再加上貨幣數據超預期,降准基本上是不可能的了。

  上周,上海走出了一種高端格局,如果沒有進一步的貨幣政策上漲或國際環境的進一步複蘇,這種格局是無法修複的。與美元指數一樣,技術指標雖然很高,但正變得越來越危險,而且沒有得到糾正。一旦他們急劇下降,他們將形成一個多重頂部,這將只會發生在100年一次。目前,我已將黃金的多個位置轉換為香港股票的空表。如果金子不破裂,我就不會碰它。

  最後說兩句基本面。一季報雖然目前沒有完全出來,但是目前公布了的來看,虧損比例近40%,超過了去年和2008年,繼續創新高。債券違約的數量和總數,同比增長。

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